الگوریتم تریدینگ در معاملات ارزهای دیجیتال

0 ۱,۳۹۰

الگوریتم تریدینگ چیست؟

به عبارت ساده الگوریتم تریدینگ استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و سیستم‌ها است تا براساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده در بازارها ترید شوند.
در بازارهای خرده فروشی گاهی اوقات با عنوان ربات نیز شناخته می شوند.
از الگوریتم تریدینگ می توان برای انجام هر معامله‌ای از یک اسکریپت تجاری ساده تا سیستم‌های چند میلیونی که HFT Quant Funds استفاده می کند، استفاده کرد.

استفاده از الگوریتم تریدینگ در انجام معاملات مزایای فراوانی دارد.

یکی از اولین و واضح ترین مزایای استفاده از الگوریتم تریدینگ این است که توانایی انجام معاملات را به صورت همیشگی دارد.
یکی دیگر از مزایای این الگوریتم، سرعت خوب آن است که می توانند معاملات را به راحتی انجام دهند.
الگوریتم تریدینگ به طور کامل به وسیله کدها اجرا می شوند.
وقتی این اسکریپت‌ها معاملات را انجام می دهند درگیر هیچ احساس و عواطفی نیستند و فقط اعداد را پردازش می کنند و معاملات را به سرانجام می رسانند.
در واقع احساس ترس و طمع یکی از مهم ترین دلایل شکست در انجام معاملات است.

چگونگی عملکرد الگوریتم تریدینگ

برای انجام معاملات به وسیله الگوریتم تریدینگ، می توان از استراتژی‌های متفاوتی استفاده کرد.
این استراتژی‌ها معمولا در زبان‌های برنامه نویسی شناخته شده‌ای مانند Python، Node JS، R و++ C کدگذاری می شوند. سپس آن‌ها در دستگاه‌های اختصاصی که به یک API معامله متصل هستند، اجرا می شوند
و از منابع تغذیه‌ای به عنوان مدل‌های ورودی استفاده می کنند. خروجی‌ها سفارشات هستند.

برای عملکرد بهتر و سودآور بودن این استراتژی‌ها باید به نکات زیر توجه داشت:

• نقدینگی: برای انجام معاملات و قرار دادن ربات در سطوح مورد نظر حتما باید نقدینگی داشت.
نقدینگی بر روی هر سیستم خودکاری تاثیر می گذارد.
• دسترسی باز: این مورد به چگونگی دسترسی ربات‌ها به معاملات بستگی دارد.
اگر چه بیشتر معاملات رمزاز دارای API هستند اما برخی از این APIها محدودیت ایجاد می کنند.
محدودیت‌هایی که APIها بر روی دسترسی کاربران به اطلاعات ایجاد می کند، تاثیر منفی بر روی الگوریتم تریدینگ خواهد داشت.
• بازارهای نوظهور: بازارهای نوظهور یکی از معضلات اصلی الگوریتم تریدینگ است.
اساسا استفاده از الگوریتم تریدینگ که رقابت کمتری دارد، سودآورتر خواهد بود.
برای استفاده از الگوریتم‌های رقابتی باید اصلاحاتی صورت بگیرند تا ربات‌ها سریع تر و دقیق تر عمل کنند.
در حال حاضر از این استراتژی‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

انحراف معیار

انحراف معیار مفهومی برای انجام استراتژی‌های مورد نظر است.
این مفهوم یک حرکت متوسط را از میانگین آماری دور می کند و از آن به عنوان مدل ناهنجاری در اطلاعات استفاده می شود.
در الگوریتم تریدینگ از دو نوع انحراف معیار استفاده می شود.
از این انحراف معیارها به عنوان مدل سازی باندهای بولینگر در اطراف میانگین متحرک معاملات استفاده می شود.

Arbitrage Trades

بهترین استراتژی برای انجام الگوریتم تریدینگ در رمزارزها است.
با استفاده از این استراتژی می توان از اشتباهات موجود در بازار استفاده کرد و سود زیادی از این طریق کسب کرد.
این روش بهترین راه برای به دست آوردن سود فراوان در انجام معاملات است.

Pairs Trades

یک نوع استراتژی تجاری بی طرفانه است که موقعیت‌ بلند را با یک موقعیت کوتاه در ابزارهای جفت مانند دو توکن، دو رمزارز و … مطابقت می دهد.

توسعه الگوریتم تریدینگ

قبل از توسعه الگوریتم تریدینگ، باید نوع استراتژی را مشخص کرد.

روش‌های توسعه الگوریتم تریدینگ:

• تعیین استراتژی
• تعریف الگوریتم به صورت کد ( با استفاده از زبان‌های برنامه نویسی)
• تست برگشت اطلاعات تاریخی
• ارزیابی الگوریتم
• Upsize و Monitor

نتیجه گیری

در ماه‌های اخیر استفاده از الگوریتم تریدینگ در انجام معاملات و تراکنش‌ها افزایش چشمگیری داشته و رقابتی در این مورد شکل گرفته است.
در نهایت فرصت مناسبی برای استفاده از تریدکنندگان خرده فروش به وجود آمده است.
علاوه بر این کاربران خود می توانند ربات‌های خود را برای ترید کردن با شاخص‌های فنی و الگوهای تجاری توسعه دهند و حتما لزومی ندارد که از پلتفرم‌هایی که شرکت‌ها ارائه می دهند استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درکانال تلگرام دری کوینعضو شوید.

80%
Awesome
  • Design

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.